استراتژی‌های ترید چگونه ساخته می‌شوند

ترید کردن با احساسات و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای یکی از بزرگترین دلایل شکست تریدرهاست. اما چطور میشه با استفاده از آمار و ارقام و بدور از تصمیم‌گیری‌های احساسی یک استراتژی ترید ساخت؟

چطور میشه عملکرد اون استراتژی رو تست کرد و چطور میشه فهمید در چه شرایطی از بازار باید از چه استراتژی‌ای استفاده کرد. اگر این موضوع برای شما هم یک سواله در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

قبل از اینکه سراغ نحوه ساخت و تست استراتژی بریم، بیاید با هم خصوصیات یک استراتژی خوب رو بررسی کنیم. خصوصیاتی که باید برای ساخت استراتژی در نظر داشته باشیم رو میتونیم اینطور ذکر کنیم:

1. درصد برد (WinRate): بارزترین ویژگی یک استراتژی خوب میتونه درصد برد اون باشه، به این معنی که به عنوان مثال اگر شما ۱۰ بار از اون استراتژی برای شناسایی نقطه ورود (Entry Point) و ایجاد معامله خرید استفاده می‌کنید، چندبارش این نقطه ورود به درستی شناسایی شده و بعد از خرید شما مارکت به سمت بالا حرکت میکنه.
2. میانگین زمان هر ترید (Trade Average Duration): با توجه به متغیر بودن شرایط بازار ارزهای دیجیتال و تاثیرپذیری زیاد اونها از اخبار، هرچی میانگین زمان رسیدن به حد سود و ضرر برای یک استراتژی پایین‌تر باشه، ریسک اون استراتژی هم پایین‌تره.
3. درصد بیشترین کاهش سرمایه (Maximum Drawdown): هیچ استراتژی که درصد برد ۱۰۰٪ در طولانی مدت داشته باشه وجود نداره، بنابراین بهترین استراتژی‌ها هم باید تحمل یک میزان از شکست رو داشته باشند. با استفاده از این خصوصیت میشه بررسی کرد میزان تحمل شکست در یک استراتژی در صورت باخت‌ها چقدره. نحوه محاسبش هم به اینصورته که باید بررسی کرد میزان موجودی حسابی که روش استراتژی فعال بوده، از بیشترین مقدارش تا پایین‌ترین مقدارش چند درصد باهم تفاوت داشته باشه. یک استراتژی سودده رو در نظر بگیرید، با اینکه این استراتژی در پایان سودده بوده مقدار Maximum Drawdown برای اون 8% هست، به این معنی که فاصله بین بیشترین میزان موجودی تا کمترین میزان موجودی بعد از اون ۸٪ هست.
4. تعداد سیگنال‌های خرید (Entry Points): از لحاظ تعداد سیگنال‌های خرید ایجاد شده، استراتژی‌ها به ۳ دسته تقسیم میشند: استراتژی‌های Aggressive (تهاجمی)، Balanced (ریسک متوسط) و استراتژی‌های Conservative (محافظه‌کار). نحوه مدیریت ریسک در هرکدوم از این استراتژی‌ها متفاوته، معمولا استراتژی‌های تهاجمی تعداد سیگنال‌های خرید بیشتری تولید میکنند و درصد برد پایین‌تری دارن و برعکس استراتژی‌های محافظه‌کار تعداد سیگنال‌های خرید پایینی تولید میکنند اما درصد برد بالاتری دارن. ما باید مدیریت ریسکمون متناسب با نوع استراتژی باشه تا بتونیم در طولانی مدت به سوددهی برسیم. 
5. نسبت سود به زیان (Risk/Reward Ratio): این نسبت به ما نشون میده که برای هر واحد ریسک، چقدر انتظار سود داریم. یک استراتژی خوب باید نسبت سود به زیان متناسبی داشته باشه تا مطمئن بشیم سرمایه‌گذاری‌ها معقول و متعادل هستند.
6. شرایط بازار (Market Conditions): چیزی که واضحه اینه که استراتژی‌ها باید برای شرایط متفاوت بازار طراحی بشن. ما نمیتونیم از یک استراتژی انتظار داشته باشیم که هم در شرایط Bull Market (بازار صعودی) و هم در شرایط Bear Market (بازار نزولی) عملکرد خوبی داشته باشه.

نکاتی که در طراحی استراتژی باید مد نظر داشته باشیم به صورت کلی ذکر شد، حالا چطور میتونیم استراتژی‌ها رو تست کنیم تا خروجی موارد بالارو برای هر استراتژی بررسی کنیم؟ چطور میشه شرایط بازار رو بر اساس آمار و ارقام و الگوهای ریاضی بررسی کرد و به نقاط ورود دست پیدا کرد بدونه اینکه تصمیم‌گیری‌هامون درگیر احساسات باشن؟ بهترین روش استفاده از اندیکاتورهاست. البته اندیکاتورها هم قرار نیست برامون جادوگری کنن و ما بتونیم با استفاده یکی از اونها راه صدساله رو یک شبه بریم، اما در تحلیل تکنیکال تنها روشی هستن که میشه با استفاده از ترکیب اونها در تایم‌فریم‌های متفاوت به نتایج جذاب و قابل تأملی رسید.

 سوال اساسی بعدی که پیش میاد اینه که بر فرض استفاده از اندیکاتورها، ما چطور میتونیم در طولانی مدت بررسی کنیم که ترکیب چه نوع از اندیکاتورها چه عملکردی در یک بازه زمانی خاص میتونه داشته باشه؟ بیاید یک استراتژی ساده رو در نظر بگیریم، فرض کنید ما میخوایم نقاط ورود به بازار رو بر اساس این ۲ شرط انتخاب کنیم:

1. درصورتیکه در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای، خط روند SMA در پایین قیمت قرار داشه باشد.
2. درصورتیکه در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه‌ای، قیمت در بین باندهای میانی و پایینی اندیکاتور Bollinger Bands  قرار داشته باشد.

این یک استراتژی ساده و احتمالا ضررده رو در نظر بگیرید، ما اگر بخوایم عملکرد این استراتژی رو در یک ماه به صورت دستی بررسی کنیم برای بررسی وضعیت SMA در تایم‌فریم ۱۵‌دقیقه‌ای باید وضعیت 2,976 کندل و برای بررسی شرط دوم استراتژی هم باید وضعیت قیمت رو در 1,488 کندل بررسی کنیم و بررسی کنیم در چه نقاطی از این ۲ تایم‌فریم شرط ما برای ورود به بازار برقراره.

حتی اگر موفق به اینکار بشیم عملکرد این استراتژی رو فقط برای ۱ ماه میتونیم بسنجیم. همونطوری که مشخصه اینکار عملا به صورت دستی غیرممکنه و باید از یک روش سریع‌تر استفاده کنیم. اینجاست که دقیقا پای بک تست (Backtest) وسط میاد.

بک تست (Backtest)

بک تست می‌تونه زندگی مارو به عنوان تریدر راحت‌تر کنه، می‌تونه کمکون کنه تا نحوه عملکرد استراتژی‌های متفاوت رو در شرایط متفاوت بازار بسنجیم و ببینیم استراتژی‌های متفاوت در طولانی مدت چطور عمل می‌کنند.

بررسی عملکرد استراتژی با استفاده از بک تست

حالا بیاید تا استراتژی ساده‌ای رو که در بالا در نظر گرفته بودیم رو بک تست کنیم و ببینیم به چه اعدادی دست پیدا می‌کنیم.

• جفت ارز: BTC/USDT
• استراتژی خرید (خرید در صورتیکه شرط‌های زیر به صورت همزمان برقرار باشند):
  1. در تایم‌فریم ۱۵ دقیقه‌ای، خط روند SMA در پایین قیمت قرار داشه باشد.
  2. در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه‌ای، قیمت در بین باندهای میانی و پایینی اندیکاتور Bollinger Bands  قرار داشته باشد.
• استراتژی فروش: حد سود ٪۳ و حد ضرر ٪۳-
• سرمایه اولیه: ۱۰۰۰ دلار
• درصد برداشت از سرمایه به ازای هر پوزیشن: ۵۰٪
• دوره زمانی بک تست: ماه‌های ۶/۷/۸ سال ۲۰۲۳

ببینیم اگر در این دوره زمانی با این استراتژی ترید می‌کردیم به چه نتیجه‌ای میرسیدیم:

همونطوری از رنگ نمودار هم مشخصه، این یک استراتژی ضررده هست و اگر ما طبق این شرایط در این مدت زمان ترید میکردیم در پایان این ۳ ماه حدودا به ۵٪ ضرر میرسیدیم… .

همونطوری که میبینید با استفاده از بک‌تست ما میتونیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن استراتژی‌های متفاوتی رو تست کنیم.

یکی از مهم‌ترین نکاتی که بعد از کار کردن با بک تست بهش پی می‌بریم اینه که هیچ استراتژی که همواره سودده باشه وجود نداره، ما باید با شناخت استراتژی‌های متفاوت و بررسی نحوه عملکردشون در شرایط متفاوت بازار نوع‌های متفاوتی از اونها رو با توجه به شرایط فعلی مارکت استفاده کنیم.

📌 شما می‌تونید با استفاده از بک تست استراتژی‌های خودتون رو در بازه زمانی مورد نظرتون تست کنید، همچنین در بخش استراتژی‌ها بعضی از اونها لیست شدن که می‌تونید اونها رو کپی کنید.

با استفاده از این روش می‌تونید استراتژی ترید خودتون رو با توجه به سبک مدیریت ریسکی که مد نظرتون هست بسازید.

دقت کنید بعد از ساخت استراتژی برای مدتی اونرو به صورت DEMO روی مارکت فعال کنید و بعد از اینکه از نتیجه اون راضی بودید می‌تونید اونرو بصورت LIVE و پول واقعی اجرا کنید. امکان فعال کردن استراتژی‌ها با استفاده از حساب دمو از طریق ربات‌های ترید ممکنه.